Сравнение ESNB.DE с WTEE.DE
ESNB.DE (Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - ESNB.DE tracks the BELEX15 Index while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESNB.DE returned -1.81%/yr vs 13.32%/yr for WTEE.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. ESNB.DE charges 1.38%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESNB.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESNB.DE показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 17.40%.
ESNB.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.56%
- 6 месяцев
- -5.83%
- С начала года
- -6.99%
- 1 год
- -5.51%
- 3 года*
- -1.61%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- —
WTEE.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 14.19%
- С начала года
- 17.40%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам ESNB.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNB.DE Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF | -6.99% | 0.82% | 0.78% | 2.90% | -8.70% | 5.74% | -3.42% | 5.43% | -7.45% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 17.40% | 28.57% | 2.22% | 15.07% | -0.07% | 18.86% | -18.42% | 21.73% | -7.69% |
Correlation
The correlation between ESNB.DE and WTEE.DE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESNB.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
ESNB.DE
WTEE.DE
Сравнение ESNB.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESNB.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.47 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 4.38 | -4.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 16.27 | -17.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESNB.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка ESNB.DE за все время составила -22.77%, что меньше максимальной просадки WTEE.DE в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESNB.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESNB.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.77% | -39.64% | +16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | -6.75% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.60% | -14.11% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.85% | -16.50% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | 0.00% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -7.00% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 1.82% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESNB.DE и WTEE.DE
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF (ESNB.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ESNB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESNB.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 2.88% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.22% | 9.15% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 11.24% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.52% | 13.81% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 15.59% | -3.48% |
Сравнение комиссий ESNB.DE и WTEE.DE
ESNB.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESNB.DE и WTEE.DE
ESNB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESNB.DE Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 5.09% | 5.36% | 6.80% | 5.61% | 5.35% | 4.63% | 3.98% | 4.51% | 4.80% | 4.03% | 1.35% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
ESNB.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.38% for ESNB.DE.
ESNB.DE tracks BELEX15 Index, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: Expat and WisdomTree. Their fees differ too: 1.38% for ESNB.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESNB.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор