Сравнение ESN с TEXN
ESN (Essential 40 Stock ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESN tracks the Essential 40 Stock Index while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности ESN и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 14.95%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.
ESN
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 14.95%
- 6 месяцев
- 15.15%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.15%
- 6 месяцев
- 23.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 14.95% | 8.88% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 26.15% | 8.16% |
Correlation
The correlation between ESN and TEXN is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. TEXN — Ранг доходности на риск
ESN
TEXN
Сравнение ESN c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESN | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESN | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 2.76 | -1.42 |
Просадки
Сравнение просадок ESN и TEXN
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -6.34% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.07% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -1.12% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.77% | 14.16% | -4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 14.16% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 14.16% | -0.87% |
Сравнение комиссий ESN и TEXN
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и TEXN
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TEXN в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.79% | 0.91% | 0.76% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and TEXN have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.79% for ESN.
ESN tracks Essential 40 Stock Index, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: KKM Financial and iShares. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для ESN и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор