Сравнение ESN с RAFE
ESN (Essential 40 Stock ETF) and RAFE (PIMCO RAFI ESG U.S. ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESN tracks the Essential 40 Stock Index while RAFE tracks the RAFI ESG US Index. Both are passively managed. Over the past year, ESN returned 24.85% vs 29.28% for RAFE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESN charges 0.70%/yr vs 0.30%/yr for RAFE.
Доходность
Сравнение доходности ESN и RAFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESN показывает доходность 13.63%, а RAFE немного выше – 14.01%.
ESN
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 13.63%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAFE
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- 14.01%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и RAFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.63% | 16.52% | -3.53% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 14.01% | 17.60% | -2.62% |
Correlation
The correlation between ESN and RAFE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between ESN and RAFE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. RAFE — Ранг доходности на риск
ESN
RAFE
Сравнение ESN c RAFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | RAFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 3.94 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | 15.24 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и RAFE
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки RAFE в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и RAFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -35.74% | +22.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -7.46% | +1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.96% | -0.76% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -6.17% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.93% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и RAFE
Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 3.17%, в то время как у PIMCO RAFI ESG U.S. ETF (RAFE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | RAFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.72% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | 8.70% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 11.46% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.25% | 15.09% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 19.38% | -6.13% |
Сравнение комиссий ESN и RAFE
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RAFE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и RAFE
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности RAFE в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAFE PIMCO RAFI ESG U.S. ETF | 1.49% | 1.67% | 1.79% | 1.81% | 2.22% | 1.42% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and RAFE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAFE has higher volatility (3.72%) compared to ESN (3.17%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs RAFE's -35.74%.
On 1-year performance, RAFE leads with 29.28% vs 24.85% for ESN. On fees, RAFE is cheaper at 0.30% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAFE has performed better with a 29.28% return vs 24.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RAFE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
RAFE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.80% for ESN.
ESN tracks Essential 40 Stock Index, while RAFE tracks RAFI ESG US Index. They also come from different issuers: KKM Financial and PIMCO. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.30% for RAFE.
RAFE currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и RAFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор