Сравнение ESN с NRSH
ESN (Essential 40 Stock ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - ESN tracks the Essential 40 Stock Index while NRSH tracks the Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. Both are passively managed. Over the past year, ESN returned 29.12% vs 50.82% for NRSH. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESN charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности ESN и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
NRSH
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 32.10%
- С начала года
- 39.35%
- 1 год
- 50.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.50%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.77M | $1.60M | $1.61M | |
| $196.59K | $143.07K | $75.56K |
Сравнение доходности по годам ESN и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 16.52% | -3.53% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 39.35% | 12.95% | -9.15% |
Correlation
The correlation between ESN and NRSH is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between ESN and NRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. NRSH — Ранг доходности на риск
ESN
NRSH
Сравнение ESN c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | NRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 3.69 | +0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | 12.49 | +5.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и NRSH
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -24.01% | +10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -13.84% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -6.39% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -5.58% | +3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 4.08% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и NRSH
Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 2.98%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 9.24% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 23.35% | -15.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 27.70% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 22.60% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 22.60% | -9.55% |
Сравнение комиссий ESN и NRSH
ESN берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и NRSH
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности NRSH в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% | 0.00% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.30% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and NRSH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRSH has higher volatility (9.24%) compared to ESN (2.98%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs NRSH's -24.01%.
On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 29.12% for ESN. On fees, ESN is cheaper at 0.70% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESN is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.
ESN has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.30% for NRSH.
ESN tracks Essential 40 Stock Index, while NRSH tracks Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return. They also come from different issuers: KKM and Aztlan. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.75% for NRSH.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор