Сравнение ESN с CVSE
ESN (Essential 40 Stock ETF) and CVSE (Calvert US Select Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESN is passively managed, while CVSE is actively managed. Over the past year, ESN returned 26.33% vs 8.30% for CVSE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for CVSE.
Доходность
Сравнение доходности ESN и CVSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESN
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.17%
- 6 месяцев
- 13.13%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 13.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и CVSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 13.17% | 16.52% | -2.98% |
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.00% | 10.14% | -2.01% |
Correlation
The correlation between ESN and CVSE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between ESN and CVSE has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. CVSE — Ранг доходности на риск
ESN
CVSE
Сравнение ESN c CVSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESN | CVSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.74 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.39 | 5.85 | +10.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESN | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.32 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.92 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ESN и CVSE
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и CVSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -20.29% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -3.08% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.68% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.87% | -2.69% | +0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.43% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и CVSE
Essential 40 Stock ETF (ESN) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ESN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | CVSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 0.00% | +2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.24% | 0.00% | +7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.90% | 6.42% | +3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 13.85% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.33% | 13.85% | -0.52% |
Сравнение комиссий ESN и CVSE
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и CVSE
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности CVSE в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSE Calvert US Select Equity ETF | 0.59% | 0.81% | 1.05% | 1.22% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.80% | 0.91% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and CVSE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESN has higher volatility (2.97%) compared to CVSE (0.00%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs CVSE's -20.29%.
On 1-year performance, ESN leads with 26.33% vs 8.30% for CVSE. On fees, CVSE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, CVSE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ESN has performed better with a 26.33% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVSE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.59% for CVSE.
They also come from different issuers: KKM Financial and Calvert. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.29% for CVSE.
ESN currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и CVSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор