Сравнение ESN с AVIE
ESN (Essential 40 Stock ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESN is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, ESN returned 24.34% vs 27.37% for AVIE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESN charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.
Доходность
Сравнение доходности ESN и AVIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.
ESN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 12.54%
- С начала года
- 16.68%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESN и AVIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 15.85% | 16.52% | -3.53% |
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 16.68% | 11.37% | -6.74% |
Correlation
The correlation between ESN and AVIE is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between ESN and AVIE shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. AVIE — Ранг доходности на риск
ESN
AVIE
Сравнение ESN c AVIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | AVIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.48 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | 5.53 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.93 | 17.46 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и AVIE
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и AVIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -12.39% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | -4.97% | -1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -0.28% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.83% | -2.96% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.57% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и AVIE
Текущая волатильность для Essential 40 Stock ETF (ESN) составляет 2.52%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что ESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | AVIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 3.73% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.48% | 7.59% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 10.14% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 12.90% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.10% | 12.90% | +0.20% |
Сравнение комиссий ESN и AVIE
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и AVIE
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности AVIE в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF | 1.42% | 1.75% | 1.89% | 3.72% | 0.39% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.78% | 0.91% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and AVIE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIE has higher volatility (3.73%) compared to ESN (2.52%). In terms of maximum drawdown, ESN dropped -13.60% vs AVIE's -12.39%.
On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 24.34% for ESN. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ESN has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 24.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.78% for ESN.
They also come from different issuers: KKM Financial and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.25% for AVIE.
AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESN и AVIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор