Сравнение ESN с ACEP
ESN (Essential 40 Stock ETF) and ACEP (ARS Core Equity Portfolio ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ESN is passively managed, while ACEP is actively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESN charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for ACEP.
Доходность
Сравнение доходности ESN и ACEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESN показывает доходность 19.26%, что значительно ниже, чем у ACEP с доходностью 24.65%.
ESN
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 12.60%
- С начала года
- 19.26%
- 1 год
- 29.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.81%
ACEP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- 6 месяцев
- 15.44%
- С начала года
- 24.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $36.53K | $36.84K | $48.24K | |
| $1.77M | $1.60M | $1.61M |
Сравнение доходности по годам ESN и ACEP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESN Essential 40 Stock ETF | 19.26% | 4.20% |
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 24.65% | 8.00% |
Correlation
The correlation between ESN and ACEP is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESN vs. ACEP — Ранг доходности на риск
ESN
ACEP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESN c ACEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential 40 Stock ETF (ESN) и ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESN | ACEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESN и ACEP
Максимальная просадка ESN за все время составила -13.60%, что больше максимальной просадки ACEP в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESN и ACEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESN | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.60% | -7.06% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.44% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.74% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESN и ACEP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESN | ACEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.00% | 16.86% | -6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.86% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 16.86% | -3.81% |
Сравнение комиссий ESN и ACEP
ESN берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ACEP в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESN и ACEP
Дивидендная доходность ESN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности ACEP в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% |
ESN Essential 40 Stock ETF | 0.76% | 0.91% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
ESN and ACEP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACEP is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACEP is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for ESN.
ESN has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.11% for ACEP.
They also come from different issuers: KKM and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.70% for ESN and 0.45% for ACEP.
Подберите оптимальное распределение для ESN и ACEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор