Сравнение ESMV с UNOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).
ESMV и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Extended ESG Reduced Carbon Target Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и UNOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESMV и UNOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | -1.54% | 5.34% | 13.06% | 12.20% | -11.08% | 3.20% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | -1.75% | 9.92% | 9.42% | 14.18% | -6.23% | 0.65% |
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность -1.54%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.
ESMV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 0.35%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UNOV
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 8.89%
- 5 лет*
- 5.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESMV и UNOV
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.
Доходность на риск
ESMV vs. UNOV — Ранг доходности на риск
ESMV
UNOV
Сравнение ESMV c UNOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | UNOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 1.16 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.13 | 1.71 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.75 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 8.25 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 1.16 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.78 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между ESMV и UNOV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и UNOV
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.69% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
UNOV Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и UNOV
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и UNOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESMV | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -13.84% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -5.78% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -2.93% | -2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.46% | -1.69% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.23% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и UNOV
iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ESMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESMV | UNOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 2.73% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 4.56% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 8.51% | +5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 6.78% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 7.77% | +5.62% |