Сравнение ESMV с AFOS
ESMV (iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ESMV charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности ESMV и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESMV показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.04%.
ESMV
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFOS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.94%
- С начала года
- 32.04%
- 6 месяцев
- 37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESMV и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 5.28% | 1.99% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 36.15% |
Correlation
The correlation between ESMV and AFOS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESMV vs. AFOS — Ранг доходности на риск
ESMV
AFOS
Сравнение ESMV c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF (ESMV) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESMV | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESMV | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 4.35 | -3.91 |
Просадки
Сравнение просадок ESMV и AFOS
Максимальная просадка ESMV за все время составила -19.77%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESMV и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESMV | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.77% | -11.52% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -0.29% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -1.37% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.28% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESMV и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESMV | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 20.19% | -10.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 20.19% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.24% | 20.19% | -6.95% |
Сравнение комиссий ESMV и AFOS
ESMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESMV и AFOS
Дивидендная доходность ESMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESMV iShares ESG MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.58% | 1.56% | 1.71% | 1.75% | 1.66% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
ESMV and AFOS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESMV is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for AFOS.
ESMV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: iShares and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.18% for ESMV and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для ESMV и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор