Сравнение ESLT с ESPR
ESLT (Elbit Systems Ltd) and ESPR (Esperion Therapeutics, Inc.) are both stocks. ESLT operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ESPR operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ESLT returned 26.53%/yr vs -14.95%/yr for ESPR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и ESPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 48.00%, что значительно выше, чем у ESPR с доходностью -14.86%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции ESPR по среднегодовой доходности: 26.53% против -14.95% соответственно.
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 9.58%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 98.98%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
ESPR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- -14.86%
- 6 месяцев
- -18.18%
- 1 год
- 162.50%
- 3 года*
- 35.36%
- 5 лет*
- -34.62%
- 10 лет*
- -14.95%
Сравнение доходности по годам ESLT и ESPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | -14.86% | 68.18% | -26.42% | -52.01% | 24.60% | -80.77% | -56.40% | 29.63% | -30.13% | 425.88% |
Correlation
The correlation between ESLT and ESPR is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2013 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ESLT:
$41.10B
ESPR:
$791.76M
ESLT:
$12.36
ESPR:
-$0.03
ESLT:
4.93
ESPR:
1.75
ESLT:
$8.23B
ESPR:
$418.24M
ESLT:
$2.03B
ESPR:
$226.32M
ESLT:
$861.06M
ESPR:
$77.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. ESPR — Ранг доходности на риск
ESLT
ESPR
Сравнение ESLT c ESPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | ESPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.36 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 3.07 | +0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 7.68 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и ESPR
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки ESPR в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и ESPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | ESPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -99.37% | +45.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -53.19% | +27.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -80.94% | +54.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -97.16% | +64.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -99.10% | +66.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -97.27% | +81.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -69.99% | +56.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 21.30% | -11.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и ESPR
Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с Esperion Therapeutics, Inc. (ESPR) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | ESPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 1.06% | +18.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 61.44% | -25.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 92.66% | -48.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 91.79% | -58.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 84.61% | -55.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и ESPR
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как ESPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и ESPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и Esperion Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и ESPR
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
ESPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.10M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
ESPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.58M при выручке в 80.10M, что соответствует операционной рентабельности -8.2%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
ESPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Esperion Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.20M при выручке в 80.10M, что соответствует чистой рентабельности -31.5%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and ESPR have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESLT has higher volatility (19.89%) compared to ESPR (1.06%). In terms of maximum drawdown, ESLT dropped -53.79% vs ESPR's -99.37%.
ESLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и ESPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор