Сравнение ESLT с BA.L
ESLT (Elbit Systems Ltd) and BA.L (BAE Systems plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ESLT returned 26.53%/yr vs 18.26%/yr for BA.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESLT и BA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESLT торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESLT показывает доходность 48.00%, что значительно выше, чем у BA.L с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции ESLT превзошли акции BA.L по среднегодовой доходности: 26.53% против 18.26% соответственно.
ESLT
- 1 день
- -6.48%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- 48.00%
- 6 месяцев
- 66.16%
- 1 год
- 88.74%
- 3 года*
- 60.86%
- 5 лет*
- 46.38%
- 10 лет*
- 26.53%
BA.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 31.41%
- 5 лет*
- 30.99%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам ESLT и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESLT Elbit Systems Ltd | 48.00% | 125.14% | 22.17% | 31.30% | -4.82% | 34.77% | -14.56% | 37.62% | -13.22% | 32.65% |
BA.L BAE Systems plc | 12.20% | 63.60% | 4.12% | 40.34% | 43.72% | 16.51% | -6.51% | 33.58% | -21.46% | 9.84% |
Correlation
The correlation between ESLT and BA.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2007 г. | 0.23 |
Over the past year, ESLT and BA.L have become more correlated (0.44) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ESLT:
$41.10B
BA.L:
£57.97B
ESLT:
$12.36
BA.L:
£1.33
ESLT:
69.08
BA.L:
14.41
ESLT:
3.27
BA.L:
2.30
ESLT:
4.93
BA.L:
1.06
ESLT:
9.65
BA.L:
4.92
ESLT:
$8.23B
BA.L:
£54.65B
ESLT:
$2.03B
BA.L:
£4.75B
ESLT:
$861.06M
BA.L:
£7.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESLT vs. BA.L — Ранг доходности на риск
ESLT
BA.L
Сравнение ESLT c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elbit Systems Ltd (ESLT) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESLT | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.03 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 0.07 | +3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.61 | 0.16 | +10.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESLT и BA.L
Максимальная просадка ESLT за все время составила -53.79%, что меньше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLT и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESLT | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.79% | -57.18% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.98% | -22.64% | -3.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.98% | -22.64% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -22.64% | -10.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.89% | -41.57% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -16.88% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -18.54% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 10.00% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESLT и BA.L
Elbit Systems Ltd (ESLT) имеет более высокую волатильность в 19.89% по сравнению с BAE Systems plc (BA.L) с волатильностью 9.11%. Это указывает на то, что ESLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESLT | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.89% | 9.11% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 24.23% | +11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.11% | 30.85% | +13.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 27.07% | +6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.42% | 26.84% | +2.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESLT и BA.L
Дивидендная доходность ESLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BA.L в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
ESLT Elbit Systems Ltd | 0.36% | 0.47% | 0.77% | 0.94% | 1.22% | 1.03% | 1.28% | 1.14% | 1.54% | 1.32% | 1.57% | 1.63% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESLT и BA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elbit Systems Ltd и BAE Systems plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESLT и BA.L
ESLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о валовой прибыли в 552.06M при выручке в 2.19B, что соответствует валовой рентабельности в 25.2%.
BA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
ESLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила об операционной прибыли в 205.13M при выручке в 2.19B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
BA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила об операционной прибыли в 1.35B при выручке в 14.77B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ESLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elbit Systems Ltd сообщила о чистой прибыли в 160.79M при выручке в 2.19B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
BA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems plc сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ESLT and BA.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESLT и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор