PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESLG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESLG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESLG показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%.


ESLG

1 день
-0.42%
1 месяц
7.79%
С начала года
12.94%
6 месяцев
12.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESLG и IUSG


2026 (YTD)2025
ESLG
Eventide Large Cap Growth ETF
12.94%-0.48%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
14.00%2.23%

Correlation

The correlation between ESLG and IUSG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eventide Large Cap Growth ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Доходность на риск

ESLG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESLG

IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESLG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide Large Cap Growth ETF (ESLG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESLG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESLGIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.38

+0.82

Просадки

Сравнение просадок ESLG и IUSG

Максимальная просадка ESLG за все время составила -12.36%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESLG и IUSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESLGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.36%

-63.41%

+51.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.05%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-21.44%

+18.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ESLG и IUSG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESLGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.78%

15.71%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

20.86%

-5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

20.40%

-4.62%

Сравнение комиссий ESLG и IUSG

ESLG берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESLG и IUSG

Дивидендная доходность ESLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности IUSG в 0.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESLG
Eventide Large Cap Growth ETF
0.15%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы


ESLG and IUSG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for ESLG.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.15% for ESLG.

They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.39% for ESLG and 0.04% for IUSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESLG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор