PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESK с XBCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESK и XBCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


ESK

1 день
-6.26%
1 месяц
-24.17%
С начала года
-39.23%
6 месяцев
-42.40%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XBCI

1 день
-3.98%
1 месяц
-23.50%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESK и XBCI


Correlation

The correlation between ESK and XBCI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2026 г.

0.93

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


REX-Osprey ETH + Staking ETF

NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF

Доходность на риск

Сравнение ESK c XBCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF (XBCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESK vs. XBCI - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESKXBCIРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.99

-0.63

-0.37

Просадки

Сравнение просадок ESK и XBCI

Максимальная просадка ESK за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки XBCI в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и XBCI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESKXBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-25.99%

-35.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.14%

-25.99%

-35.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.19%

-8.06%

-32.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESK и XBCI


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESKXBCIРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.24%

67.08%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.24%

67.08%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

67.08%

+0.16%

Сравнение комиссий ESK и XBCI

ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии XBCI в 0.98%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESK и XBCI

Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности XBCI в 20.51%


ПозицияTTM2025
ESK
REX-Osprey ETH + Staking ETF
0.97%0.30%
XBCI
NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF
20.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, ESK and XBCI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for XBCI.

XBCI has the higher dividend yield at 20.51%, compared with 0.97% for ESK.

They also come from different issuers: REX Shares and Neos. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.98% for XBCI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESK и XBCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор