PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESK с SETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESK с SETH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. ESK is actively managed, while SETH is passively managed. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. ESK charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SETH.

Доходность

Сравнение доходности ESK и SETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESK показывает доходность -39.23%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 40.93%.

ESK

1 день
-6.26%
1 месяц
-24.17%
С начала года
-39.23%
6 месяцев
-42.40%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SETH

1 день
5.62%
1 месяц
29.74%
С начала года
40.93%
6 месяцев
46.51%
1 год
-1.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESK и SETH

2026 (YTD)2025
ESK
REX-Osprey ETH + Staking ETF		-39.23%-23.15%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		40.93%17.09%

Correlation

The correlation between ESK and SETH is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г.

-1.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX-Osprey ETH + Staking ETF

ProShares Short Ether Strategy ETF

Часто сравнивают с ESK:
ESK с CWIIESK с ULTIESK с CBOOESK с CBXOESK с BFOCESK с CBOLESK с BLOX
Часто сравнивают с SETH:
SETH с ETH-USDSETH с FDIGSETH с ETHDSETH с ETHSETH с ETHASETH с BITISETH с BITS

Доходность на риск

ESK vs. SETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESK
SETH
Ранг доходности на риск SETH: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SETH: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SETH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SETH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SETH: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SETH: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESK c SETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESK vs. SETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESKSETHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.99

-0.45

-0.55

Просадки

Сравнение просадок ESK и SETH

Максимальная просадка ESK за все время составила -61.14%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и SETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESKSETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.14%

-80.74%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-56.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.14%

-61.29%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.19%

-54.79%

+14.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

35.77%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESK и SETH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESKSETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.81%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

46.07%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.24%

68.54%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.24%

69.53%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.24%

69.53%

-2.29%

Сравнение комиссий ESK и SETH

ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESK и SETH

Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SETH в 10.91%

ПозицияTTM202520242023
ESK
REX-Osprey ETH + Staking ETF		0.97%0.30%0.00%0.00%
SETH
ProShares Short Ether Strategy ETF		10.91%7.01%3.44%0.38%

Часто задаваемые вопросы

ESK and SETH have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.

SETH has the higher dividend yield at 10.91%, compared with 0.97% for ESK.

They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.95% for SETH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESK и SETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор