Сравнение ESK с BFJL
ESK (REX-Osprey ETH + Staking ETF) and BFJL (FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July) are both exchange-traded funds - ESK is a Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while BFJL is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESK charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for BFJL.
Доходность
Сравнение доходности ESK и BFJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESK показывает доходность -44.38%, что значительно ниже, чем у BFJL с доходностью -4.47%.
ESK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -49.65%
- С начала года
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFJL
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -7.73%
- С начала года
- -4.47%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESK и BFJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | -44.38% | -23.95% |
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | -4.47% | -11.05% |
Correlation
The correlation between ESK and BFJL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESK vs. BFJL — Ранг доходности на риск
ESK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFJL
Сравнение ESK c BFJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX-Osprey ETH + Staking ETF (ESK) и FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July (BFJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESK | BFJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.80 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESK и BFJL
Максимальная просадка ESK за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки BFJL в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESK и BFJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESK | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -21.27% | -44.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.43% | -18.46% | -45.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.77% | -12.67% | -29.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESK и BFJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESK | BFJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.47% | 13.16% | +53.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.47% | 13.27% | +53.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.47% | 13.27% | +53.20% |
Сравнение комиссий ESK и BFJL
ESK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BFJL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESK и BFJL
Дивидендная доходность ESK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BFJL в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BFJL FT Vest Bitcoin Strategy Floor15 ETF - July | 1.41% | 1.35% |
ESK REX-Osprey ETH + Staking ETF | 1.06% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
ESK and BFJL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for BFJL.
BFJL has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.06% for ESK.
ESK is categorized as Cryptocurrency, while BFJL is Defined Outcome. They also come from different issuers: REX Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for ESK and 0.90% for BFJL.
Подберите оптимальное распределение для ESK и BFJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор