PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESJS.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESJS.L с XLKQ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - ESJS.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESJS.L returned 9.73%/yr vs 22.16%/yr for XLKQ.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ESJS.L charges 0.19%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности ESJS.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESJS.L показывает доходность 14.30%, а XLKQ.L немного выше – 14.80%.

ESJS.L

1 день
-0.97%
1 месяц
-3.72%
6 месяцев
7.59%
С начала года
14.30%
1 год
32.76%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.73%
10 лет*
—

XLKQ.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-4.52%
6 месяцев
15.38%
С начала года
14.80%
1 год
27.84%
3 года*
29.05%
5 лет*
22.16%
10 лет*
24.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESJS.L и XLKQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESJS.L
Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		14.30%18.47%9.64%12.97%-7.90%-27.12%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		14.80%15.76%44.03%51.84%-20.58%35.52%

Correlation

The correlation between ESJS.L and XLKQ.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.46

Сравнение распределения секторов ESJS.L и XLKQ.L

Секторы
ESJS.L
XLKQ.L

Технологии

25.5%
91.2%

Промышленность

23.2%
1.5%

Финансовые услуги

18.6%
7.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Здравоохранение

6.0%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Технологии

ESJS.L
25.5%
XLKQ.L
91.2%

Промышленность

ESJS.L
23.2%
XLKQ.L
1.5%

Финансовые услуги

ESJS.L
18.6%
XLKQ.L
7.3%

Потребительский циклический сектор

ESJS.L
10.2%
XLKQ.L

-

Коммуникационные услуги

ESJS.L
9.1%
XLKQ.L

-

Здравоохранение

ESJS.L
6.0%
XLKQ.L

-

Сырьевые материалы

ESJS.L
2.5%
XLKQ.L

-

Потребительский защитный сектор

ESJS.L
2.0%
XLKQ.L

-

Недвижимость

ESJS.L
1.8%
XLKQ.L

-

Энергетика

ESJS.L
0.7%
XLKQ.L

-

Коммунальные услуги

ESJS.L
0.4%
XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с ESJS.L:
ESJS.L с BITXESJS.L с UPROESJS.L с XDJP.LESJS.L с CNKY.LESJS.L с UYMESJS.L с DXJA.LESJS.L с TMF
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с VUAG.LXLKQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

ESJS.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESJS.L
Ранг доходности на риск ESJS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESJS.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESJS.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESJS.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESJS.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESJS.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESJS.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESJS.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.32

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.84

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

1.65

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.71

4.02

+5.70

ESJS.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESJS.L на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESJS.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESJS.L и XLKQ.L

Максимальная просадка ESJS.L за все время составила -37.23%, примерно равная максимальной просадке XLKQ.L в -38.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESJS.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESJS.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.23%

-38.43%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-16.76%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.59%

-28.74%

+14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-28.74%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-9.90%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-8.07%

-13.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

6.92%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ESJS.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESJS.L) составляет 6.75%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что ESJS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESJS.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

7.26%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.89%

16.42%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.35%

21.12%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

26.43%

-10.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

23.45%

-3.45%

Сравнение комиссий ESJS.L и XLKQ.L

ESJS.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESJS.L и XLKQ.L

Ни ESJS.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESJS.L and XLKQ.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.19% for ESJS.L.

ESJS.L is categorized as Japan Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. ESJS.L tracks TOPIX TR JPY, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.19% for ESJS.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESJS.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор