Сравнение ESIM с VEU
ESIM (Eventide International ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while VEU is passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.04%/yr for VEU.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и VEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 15.32%, что значительно выше, чем у VEU с доходностью 12.47%.
ESIM
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- 12.23%
- С начала года
- 15.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEU
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 9.60%
Сравнение доходности по годам ESIM и VEU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.32% | 1.26% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 12.47% | 1.80% |
Correlation
The correlation between ESIM and VEU is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов ESIM и VEU
Секторы
ESIM
VEU
Технологии
Промышленность
Финансовые услуги
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Недвижимость
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
ESIM
VEU
Промышленность
ESIM
VEU
Финансовые услуги
ESIM
VEU
Здравоохранение
ESIM
VEU
Коммунальные услуги
ESIM
VEU
Потребительский циклический сектор
ESIM
VEU
Энергетика
ESIM
VEU
Недвижимость
ESIM
VEU
Сырьевые материалы
ESIM
VEU
Коммуникационные услуги
ESIM
VEU
Потребительский защитный сектор
ESIM
-
VEU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. VEU — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VEU
Сравнение ESIM c VEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | VEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и VEU
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и VEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -61.52% | +50.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.43% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -3.53% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -13.07% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и VEU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | VEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 16.70% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.33% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.04% | +0.32% |
Сравнение комиссий ESIM и VEU
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VEU в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и VEU
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VEU в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 1.21% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 2.58% | 3.09% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ESIM and VEU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEU is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEU is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
VEU has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.21% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.04% for VEU.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и VEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор