PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIIX с ETG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIIX с ETG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG).

ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIIX и ETG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIIX и ETG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%

Доходность по периодам

С начала года, ESIIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у ETG с доходностью -8.73%. За последние 10 лет акции ESIIX уступали акциям ETG по среднегодовой доходности: 5.15% против 11.99% соответственно.

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с DINDXESIIX с PIMIXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с NWXEXESIIX с EVTR
Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX

Сравнение комиссий ESIIX и ETG

ESIIX берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии ETG в 2.57%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Доходность на риск

ESIIX vs. ETG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIIX c ETG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIIXETGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.22

1.13

+2.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

1.73

+2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.24

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

1.35

+2.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.51

5.79

+10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIIX vs. ETG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIIX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа ETG равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIIX и ETG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIIXETGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.13

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.51

+1.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.64

0.57

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.36

+0.09

Корреляция

Корреляция между ESIIX и ETG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIIX и ETG

Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что меньше доходности ETG в 7.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%

Просадки

Сравнение просадок ESIIX и ETG

Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что меньше максимальной просадки ETG в -74.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и ETG.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIIXETGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-74.76%

+47.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-16.64%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.18%

-31.64%

+25.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

-51.53%

+39.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-11.20%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-13.55%

+8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

3.88%

-3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIIX и ETG

Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) составляет 1.33%, в то время как у Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIIXETGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

7.67%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

11.90%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

20.21%

-17.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

19.73%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

21.17%

-18.01%