PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIIX с EIRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIIX с EIRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX).

ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. EIRAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIIX и EIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIIX и EIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		-1.78%12.89%7.68%6.80%-14.73%7.22%9.83%16.28%-7.47%15.02%

Доходность по периодам

С начала года, ESIIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у EIRAX с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции ESIIX уступали акциям EIRAX по среднегодовой доходности: 5.15% против 5.51% соответственно.

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%

EIRAX

1 день
2.11%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.83%
1 год
10.73%
3 года*
6.83%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с DINDXESIIX с PIMIXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с EVTRESIIX с NWXEX
Часто сравнивают с EIRAX:
EIRAX с EEIRAX с GPIXEIRAX с EIBLXEIRAX с ECHIXEIRAX с EBABXEIRAX с EAIIXEIRAX с EAPCX

Сравнение комиссий ESIIX и EIRAX

ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EIRAX в 0.93%.

ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund

Доходность на риск

ESIIX vs. EIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EIRAX
Ранг доходности на риск EIRAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIRAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIRAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIRAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIRAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIRAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIIX c EIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIIXEIRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.22

1.11

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

1.63

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.23

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

1.46

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.51

6.43

+10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIIX vs. EIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIIX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа EIRAX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIIX и EIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIIXEIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

1.11

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.30

+1.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.64

0.61

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.16

Корреляция

Корреляция между ESIIX и EIRAX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIIX и EIRAX

Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности EIRAX в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%
EIRAX
Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund		2.85%2.80%2.35%2.58%1.11%5.68%3.13%7.42%2.98%2.35%0.73%1.59%

Просадки

Сравнение просадок ESIIX и EIRAX

Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки EIRAX в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и EIRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIIXEIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-19.85%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-7.73%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.18%

-19.85%

+13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

-19.85%

+7.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-5.79%

+3.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-3.86%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

1.75%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIIX и EIRAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) составляет 1.33%, в то время как у Eaton Vance Richard Bernstein All Asset Strategy Fund (EIRAX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIIXEIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.63%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

6.91%

-4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

10.04%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

8.69%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

9.06%

-5.90%