PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIIX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIIX с EHSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIIX (Eaton Vance Strategic Income Fund Class I) and EHSTX (Eaton Vance Large-Cap Value Fund) are both mutual funds - ESIIX is a Multisector Bonds fund actively managed by Eaton Vance, while EHSTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, ESIIX returned 5.20%/yr vs 10.93%/yr for EHSTX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ESIIX charges 1.21%/yr vs 1.01%/yr for EHSTX.

Доходность

Сравнение доходности ESIIX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIIX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у EHSTX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции ESIIX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 5.20% против 10.93% соответственно.

ESIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.69%
1 год
10.22%
3 года*
8.99%
5 лет*
5.32%
10 лет*
5.20%

EHSTX

1 день
0.64%
1 месяц
3.92%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.35%
1 год
23.28%
3 года*
14.87%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIIX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		2.18%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		12.24%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Correlation

The correlation between ESIIX and EHSTX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2009 г.

0.29

The correlation between ESIIX and EHSTX shifts across timeframes, from 0.22 (5 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с PIMIXESIIX с PONPXESIIX с TSIIXESIIX с DINDXESIIX с PDBZXESIIX с BSIIXESIIX с NWXEX
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с SPYEHSTX с DVYEHSTX с EAEMXEHSTX с EVCGX

Доходность на риск

ESIIX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIIX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIIXEHSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.61
2.17

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.41
3.05

+2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.38

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

2.92

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.21

11.82

+4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIIX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIIX на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIIX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIIXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.17

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.63

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.65

0.63

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.53

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ESIIX и EHSTX

Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и EHSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIIXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-53.47%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-8.29%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.46%

-16.44%

+13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.18%

-16.44%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

-39.30%

+27.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.53%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-7.40%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

2.04%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIIX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) составляет 1.05%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIIXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

3.37%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

8.31%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

11.16%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.19%

14.74%

-11.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

17.28%

-14.11%

Сравнение комиссий ESIIX и EHSTX

ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIIX и EHSTX

Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности EHSTX в 5.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		5.42%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.39%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%

Часто задаваемые вопросы

ESIIX and EHSTX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHSTX has higher volatility (3.37%) compared to ESIIX (1.05%). In terms of maximum drawdown, ESIIX dropped -26.87% vs EHSTX's -53.47%.

ESIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIIX и EHSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор