PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIIX с EHSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIIX с EHSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX).

ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. EHSTX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 23 сент. 1931 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIIX и EHSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIIX и EHSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		0.83%12.46%6.66%8.52%-2.32%1.59%7.80%7.65%-2.44%5.16%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		0.60%12.11%11.25%7.93%-2.80%24.25%2.29%30.84%-6.96%14.79%

Доходность по периодам

С начала года, ESIIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у EHSTX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции ESIIX уступали акциям EHSTX по среднегодовой доходности: 5.15% против 9.84% соответственно.

ESIIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.83%
6 месяцев
3.43%
1 год
9.56%
3 года*
8.62%
5 лет*
5.25%
10 лет*
5.15%

EHSTX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
4.82%
1 год
11.62%
3 года*
11.11%
5 лет*
7.91%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Strategic Income Fund Class I

Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Часто сравнивают с ESIIX:
ESIIX с DINDXESIIX с PIMIXESIIX с PDBZXESIIX с VCSHESIIX с TSIIXESIIX с NWXEXESIIX с EVTR
Часто сравнивают с EHSTX:
EHSTX с FISEXEHSTX с FRDPXEHSTX с LBWIXEHSTX с DVYEHSTX с SPYEHSTX с EAEMXEHSTX с EAIIX

Сравнение комиссий ESIIX и EHSTX

ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии EHSTX в 1.01%.

ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund

Доходность на риск

ESIIX vs. EHSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIIX
Ранг доходности на риск ESIIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
EHSTX
Ранг доходности на риск EHSTX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHSTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHSTX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHSTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHSTX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIIX c EHSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIIXEHSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.22

0.73

+2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.58

1.11

+3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.73

1.16

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.99

1.06

+2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.51

4.39

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIIX vs. EHSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIIX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа EHSTX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIIX и EHSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIIXEHSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

0.73

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.67

0.54

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.64

0.57

+1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.51

-0.06

Корреляция

Корреляция между ESIIX и EHSTX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIIX и EHSTX

Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности EHSTX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I		7.37%7.01%7.23%7.19%5.82%4.57%4.44%5.29%4.25%3.95%4.18%4.59%
EHSTX
Eaton Vance Large-Cap Value Fund		6.05%6.12%4.03%2.93%4.25%7.32%1.94%2.76%10.94%5.88%1.33%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ESIIX и EHSTX

Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что меньше максимальной просадки EHSTX в -53.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и EHSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIIXEHSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.87%

-53.47%

+26.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-11.79%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.18%

-16.44%

+10.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.25%

-39.30%

+27.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-6.30%

+4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-7.43%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

2.86%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIIX и EHSTX

Текущая волатильность для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) составляет 1.33%, в то время как у Eaton Vance Large-Cap Value Fund (EHSTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIIXEHSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

4.62%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

8.60%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04%

15.80%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

14.71%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

17.27%

-14.11%