Сравнение ESIIX с BWDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX).
ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. BWDTX управляется Boyd Watterson. Фонд был запущен 28 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIIX и BWDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIIX и BWDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.53% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 0.05% | 7.14% | 4.92% | 9.80% | -3.16% | 2.32% | 4.66% | 7.94% | -0.51% | 4.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIIX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BWDTX с доходностью 0.05%.
ESIIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 5.12%
BWDTX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIIX и BWDTX
ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии BWDTX в 0.40%.
Доходность на риск
ESIIX vs. BWDTX — Ранг доходности на риск
ESIIX
BWDTX
Сравнение ESIIX c BWDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIIX | BWDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.31 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.43 | 2.78 | +1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.70 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 2.58 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 10.82 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.31 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 1.86 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.76 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между ESIIX и BWDTX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIIX и BWDTX
Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности BWDTX в 5.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.40% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
BWDTX Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund | 5.74% | 5.70% | 4.13% | 5.51% | 3.80% | 3.20% | 3.18% | 3.47% | 4.18% | 2.90% | 1.35% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESIIX и BWDTX
Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки BWDTX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и BWDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -10.06% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.22% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.18% | -6.35% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.85% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -0.69% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 0.53% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIIX и BWDTX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Boyd Watterson Limited Duration Enhanced Income Fund (BWDTX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BWDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIIX | BWDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.59% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.97% | 0.88% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.03% | 1.93% | +1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 2.19% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.15% | 2.21% | +0.94% |