Сравнение ESIH.L с BIGT.L
ESIH.L (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF) and BIGT.L (L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF) are both Health & Biotech Equities funds - ESIH.L tracks the MSCI World/Health Care NR USD while BIGT.L tracks the NASDAQ Biotechnology TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIH.L returned 6.12%/yr vs 2.43%/yr for BIGT.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIH.L charges 0.18%/yr vs 0.49%/yr for BIGT.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.L и BIGT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIH.L торгуется в GBP, в то время как BIGT.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BIGT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.L показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у BIGT.L с доходностью -1.00%.
ESIH.L
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
BIGT.L
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIH.L и BIGT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.L iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF | -1.62% | 12.77% | -0.54% | 5.46% | 1.56% | 17.09% | -10.87% |
BIGT.L L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF | -1.00% | 27.03% | -3.16% | -14.88% | 2.68% | -2.30% | 3.12% |
Correlation
The correlation between ESIH.L and BIGT.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between ESIH.L and BIGT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIH.L и BIGT.L
Секторы
ESIH.L
BIGT.L
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
ESIH.L
BIGT.L
Сырьевые материалы
ESIH.L
-
BIGT.L
Коммуникационные услуги
ESIH.L
-
BIGT.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIH.L
-
BIGT.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIH.L
-
BIGT.L
-
Энергетика
ESIH.L
-
BIGT.L
-
Финансовые услуги
ESIH.L
-
BIGT.L
-
Промышленность
ESIH.L
-
BIGT.L
-
Недвижимость
ESIH.L
-
BIGT.L
-
Технологии
ESIH.L
-
BIGT.L
-
Коммунальные услуги
ESIH.L
-
BIGT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.L vs. BIGT.L — Ранг доходности на риск
ESIH.L
BIGT.L
Сравнение ESIH.L c BIGT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) и L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIH.L | BIGT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.58 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 7.40 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIH.L | BIGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.39 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.01 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ESIH.L и BIGT.L
Максимальная просадка ESIH.L за все время составила -24.47%, что меньше максимальной просадки BIGT.L в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.L и BIGT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.L | BIGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -36.84% | +12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -9.93% | -3.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | -28.44% | +3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.47% | -30.23% | +5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -5.70% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -17.41% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.47% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.L и BIGT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF (ESIH.L) составляет 5.41%, в то время как у L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF (BIGT.L) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что ESIH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIGT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.L | BIGT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 6.25% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.28% | 14.07% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 18.38% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 21.33% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 23.28% | -5.34% |
Сравнение комиссий ESIH.L и BIGT.L
ESIH.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BIGT.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIH.L и BIGT.L
Ни ESIH.L, ни BIGT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIH.L and BIGT.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIH.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIH.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for BIGT.L.
ESIH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while BIGT.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.18% for ESIH.L and 0.49% for BIGT.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.L и BIGT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор