Сравнение ESIH.DE с BTC-USD
ESIH.DE (iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ESIH.DE returned 5.18%/yr vs 12.25%/yr for BTC-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESIH.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIH.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIH.DE показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.22%.
ESIH.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -18.80%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -28.53%
- 1 год
- -39.76%
- 3 года*
- 31.75%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 56.81%
Сравнение доходности по годам ESIH.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIH.DE iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -0.56% | 7.88% | 4.10% | 7.64% | -4.54% | 25.92% | -0.61% |
BTC-USD Bitcoin | -26.20% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 68.12% |
Correlation
The correlation between ESIH.DE and BTC-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIH.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
ESIH.DE
BTC-USD
Сравнение ESIH.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIH.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.86 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.79 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.95 | -1.37 | +2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIH.DE и BTC-USD
Максимальная просадка ESIH.DE за все время составила -26.76%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIH.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.76% | -83.05% | +56.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.81% | -50.24% | +37.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.76% | -50.24% | +23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.76% | -73.60% | +46.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -48.38% | +39.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -40.02% | +32.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 34.80% | -29.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIH.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) составляет 5.96%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что ESIH.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIH.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 11.61% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 34.71% | -22.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 35.34% | -18.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 44.75% | -28.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 55.74% | -40.08% |
Часто задаваемые вопросы
ESIH.DE and BTC-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESIH.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор