PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIH.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIH.DE с VWCE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).

ESIH.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIH.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIH.DE и VWCE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIH.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.03%7.95%4.09%7.63%-4.59%25.93%-0.69%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%2.11%

Доходность по периодам

С начала года, ESIH.DE показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.

ESIH.DE

1 день
0.18%
1 месяц
-2.64%
С начала года
0.03%
6 месяцев
5.22%
1 год
7.68%
3 года*
5.25%
5 лет*
7.40%
10 лет*
—

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIH.DE:
ESIH.DE с XLVESIH.DE с ESIH.LESIH.DE с SXRV.DEESIH.DE с HEAL.LESIH.DE с GN0M.DEESIH.DE с CIB0.DEESIH.DE с ETLI.DE
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий ESIH.DE и VWCE.DE

ESIH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWCE.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
ESIH.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ESIH.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIH.DE
Ранг доходности на риск ESIH.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIH.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIH.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.86

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

1.23

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.95

-2.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

11.73

-9.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIH.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIH.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIH.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIH.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.86

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между ESIH.DE и VWCE.DE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIH.DE и VWCE.DE

Ни ESIH.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIH.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка ESIH.DE за все время составила -26.69%, что меньше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.DE и VWCE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIH.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.69%

-33.43%

+6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.82%

-8.90%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-21.07%

-5.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-4.06%

-4.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.80%

-2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

1.65%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIH.DE и VWCE.DE

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что ESIH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIH.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.40%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

8.53%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.20%

15.78%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

13.72%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

16.25%

-0.80%