PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIH.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIH.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).

ESIH.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Health Care NR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIH.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIH.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIH.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)		-0.15%7.95%4.09%7.63%-4.59%25.93%-0.69%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		-4.16%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, ESIH.DE показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью -4.16%.

ESIH.DE

1 день
1.57%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
5.30%
3 года*
5.20%
5 лет*
7.36%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.96%
1 год
15.92%
3 года*
20.50%
5 лет*
13.37%
10 лет*
18.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESIH.DE:
ESIH.DE с XLVESIH.DE с ESIH.LESIH.DE с HEAL.LESIH.DE с VWCE.DEESIH.DE с GN0M.DEESIH.DE с CIB0.DEESIH.DE с ETLI.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Сравнение комиссий ESIH.DE и SXRV.DE

ESIH.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
ESIH.DE
iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ESIH.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIH.DE
Ранг доходности на риск ESIH.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIH.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIH.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIH.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIH.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIH.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIH.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIH.DESXRV.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

0.77

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

1.18

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.33

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

6.98

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIH.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIH.DE на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIH.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIH.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

0.77

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.83

-0.38

Корреляция

Корреляция между ESIH.DE и SXRV.DE составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIH.DE и SXRV.DE

Ни ESIH.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIH.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка ESIH.DE за все время составила -26.69%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIH.DE и SXRV.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIH.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.69%

-32.80%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-10.03%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-31.33%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.97%

-7.51%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-6.62%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.55%

3.35%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIH.DE и SXRV.DE

iShares MSCI Europe Health Care Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что ESIH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIH.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.72%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

11.87%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

20.55%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

19.85%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

19.67%

-4.22%