PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%22.81%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с IGIEXESIGX с ESFIXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий ESIGX и GLLSX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.70

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.29

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.50

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.64

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

15.21

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.73

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между ESIGX и GLLSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и GLLSX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и GLLSX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-32.59%

-14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-14.39%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-30.02%

-14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-11.66%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-7.99%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.44%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и GLLSX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) составляет 7.89%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

11.43%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

15.86%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

19.71%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

17.27%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

17.37%

+4.25%