PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.L с EXH5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.L с EXH5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and EXH5.DE (iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)) are both Financials Equities funds from iShares - ESIF.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while EXH5.DE tracks the STOXX® Europe 600 Insurance. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.L returned 19.63%/yr vs 14.13%/yr for EXH5.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ESIF.L charges 0.18%/yr vs 0.46%/yr for EXH5.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.L и EXH5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIF.L торгуется в GBP, в то время как EXH5.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXH5.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.L показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у EXH5.DE с доходностью -3.29%.

ESIF.L

1 день
0.83%
1 месяц
3.69%
С начала года
3.13%
6 месяцев
9.24%
1 год
25.77%
3 года*
29.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—

EXH5.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
1.37%
1 год
5.59%
3 года*
18.33%
5 лет*
14.13%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.L и EXH5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		3.13%54.55%20.09%18.81%3.59%20.48%2.82%
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		-3.29%36.46%17.33%10.32%9.31%11.02%3.15%

Correlation

The correlation between ESIF.L and EXH5.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.80

The correlation between ESIF.L and EXH5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с SPX4.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с SMEA.L
Часто сравнивают с EXH5.DE:
EXH5.DE с LIRU.DEEXH5.DE с XS6R.LEXH5.DE с ^GSPCEXH5.DE с ALV.DEEXH5.DE с SWDA.LEXH5.DE с MUV2.DEEXH5.DE с SPYW.DE

Доходность на риск

ESIF.L vs. EXH5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EXH5.DE
Ранг доходности на риск EXH5.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH5.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH5.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH5.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH5.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH5.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.L c EXH5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.LEXH5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
0.37

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
0.59

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

0.68

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.65

1.63

+6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.L vs. EXH5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.L на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа EXH5.DE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.L и EXH5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.LEXH5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.37

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

0.84

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.32

+0.85

Просадки

Сравнение просадок ESIF.L и EXH5.DE

Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что меньше максимальной просадки EXH5.DE в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и EXH5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.LEXH5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.55%

-63.61%

+40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-8.21%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-9.89%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.55%

-19.83%

-3.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-5.40%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-10.85%

+6.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.42%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.L и EXH5.DE

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что ESIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.LEXH5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

4.66%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

11.97%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.07%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.32%

16.63%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

19.07%

-0.85%

Сравнение комиссий ESIF.L и EXH5.DE

ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EXH5.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.L и EXH5.DE

ESIF.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH5.DE
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)		3.48%3.39%3.59%3.79%4.51%3.56%2.52%3.84%4.03%4.87%4.34%3.67%

Часто задаваемые вопросы

ESIF.L and EXH5.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXH5.DE.

ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while EXH5.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.L and 0.46% for EXH5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и EXH5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор