Сравнение ESIF.L с XWFS.L
ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) and XWFS.L (Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESIF.L returned 29.07%/yr vs 21.05%/yr for XWFS.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIF.L charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for XWFS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.L и XWFS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.L показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у XWFS.L с доходностью 0.60%.
ESIF.L
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 19.63%
- 10 лет*
- —
XWFS.L
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 2.74%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIF.L и XWFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIF.L iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF | 3.13% | 54.55% | 20.09% | 18.81% | 8.00% |
XWFS.L Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 0.60% | 20.20% | 29.08% | 10.02% | -0.66% |
Correlation
The correlation between ESIF.L and XWFS.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between ESIF.L and XWFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.L vs. XWFS.L — Ранг доходности на риск
ESIF.L
XWFS.L
Сравнение ESIF.L c XWFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) и Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.L | XWFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.62 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 5.18 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.24 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.85 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.L и XWFS.L
Максимальная просадка ESIF.L за все время составила -23.55%, что больше максимальной просадки XWFS.L в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.L и XWFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.55% | -16.47% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -9.64% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.26% | -16.47% | +2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -0.92% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.11% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.01% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.L и XWFS.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C (XWFS.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ESIF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XWFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.L | XWFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.40% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.15% | 9.82% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 12.57% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 16.04% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.22% | 16.04% | +2.18% |
Сравнение комиссий ESIF.L и XWFS.L
ESIF.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XWFS.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.L и XWFS.L
Ни ESIF.L, ни XWFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIF.L and XWFS.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIF.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for XWFS.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.L and 0.25% for XWFS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.L и XWFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор