iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) Коэффициент Шарпа: 1.38

Коэффициент Шарпа ESIF.L равен 1.38, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.38 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа ESIF.L

Выше среднего

ESIF.L опережает 73.5% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность выше среднего относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность с поправкой на риск выше среднего с потенциалом для улучшения
Сравните с аналогами в категории для оценки относительного положения
Отслеживайте движение к верхнему уровню или снижение к медиане
Рассмотрите комбинирование с активами верхнего уровня для улучшения эффективности портфеля

Позиция ESIF.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа ESIF.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.49 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.49 до 1.44
Зеленая зона (верхние 25%): 1.44 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 5.87+
Медиана (50-й перцентиль): 0.98 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF с другими ETF в категории Financials Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность ESIF.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
CB5.L	Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF	1.86
BNKE.L	Lyxor EURO STOXX Banks (DR) UCITS ETF - Acc	1.77
X7PP.L	Invesco European Banks Sector UCITS ETF	1.76
S7XP.L	Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF	1.59
ESIF.L	iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF	1.38
FNCE.L	SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF	1.34
XS7R.L	Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C	1.20
FNCL.L	SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF	1.06
BNKS.L	iShares S&P U.S. Banks	0.92
XUFB.L	Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D	0.92

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа ESIF.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ESIF.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore ESIF.L risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

ESIF.L Sortino Ratio