PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.DE с XESP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESIF.DE is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD, while XESP.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 19.48%/yr vs 18.91%/yr for XESP.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.DE показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 7.33%.

ESIF.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.87%
6 месяцев
10.51%
1 год
22.17%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.48%
10 лет*
—

XESP.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.35%
С начала года
7.33%
6 месяцев
11.94%
1 год
34.69%
3 года*
29.44%
5 лет*
18.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.DE и XESP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		3.87%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		7.33%58.64%14.65%26.79%-1.62%10.88%3.79%

Correlation

The correlation between ESIF.DE and XESP.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.83

The correlation between ESIF.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с EUFNESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с GLDXESP.DE с FEUQ.DEXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с DBXD.DE

Доходность на риск

ESIF.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.DEXESP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.12

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.91

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.51

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

12.31

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.12

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.12

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.55

+0.61

Просадки

Сравнение просадок ESIF.DE и XESP.DE

Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и XESP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-39.02%

+16.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-10.17%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.10%

-12.93%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-18.59%

-4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-0.54%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-7.37%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.91%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.DE и XESP.DE

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

4.48%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

14.04%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

16.86%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

16.68%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

18.78%

+0.06%

Сравнение комиссий ESIF.DE и XESP.DE

ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.DE и XESP.DE

Ни ESIF.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESIF.DE and XESP.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.

ESIF.DE is categorized as Financials Equities, while XESP.DE is Europe Equities. ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.30% for XESP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и XESP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор