Сравнение ESIE.L с XLEP.L
ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and XLEP.L (Invesco US Energy Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from iShares and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.85%/yr vs 21.30%/yr for XLEP.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.14%/yr for XLEP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.L и XLEP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIE.L торгуется в GBP, в то время как XLEP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLEP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.L показывает доходность 34.22%, что значительно выше, чем у XLEP.L с доходностью 31.41%.
ESIE.L
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 1.89%
- С начала года
- 34.22%
- 6 месяцев
- 32.20%
- 1 год
- 58.95%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- —
XLEP.L
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 31.41%
- 6 месяцев
- 28.36%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- 21.30%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение доходности по годам ESIE.L и XLEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 34.22% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | 26.96% | 1.47% |
XLEP.L Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 31.41% | 1.41% | 4.85% | -5.07% | 81.43% | 53.83% | 0.57% |
Correlation
The correlation between ESIE.L and XLEP.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.76 |
The correlation between ESIE.L and XLEP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESIE.L и XLEP.L
Секторы
ESIE.L
XLEP.L
Энергетика
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
ESIE.L
XLEP.L
Коммуникационные услуги
ESIE.L
XLEP.L
-
Сырьевые материалы
ESIE.L
-
XLEP.L
-
Потребительский циклический сектор
ESIE.L
-
XLEP.L
-
Потребительский защитный сектор
ESIE.L
-
XLEP.L
-
Финансовые услуги
ESIE.L
-
XLEP.L
-
Здравоохранение
ESIE.L
-
XLEP.L
-
Промышленность
ESIE.L
-
XLEP.L
-
Недвижимость
ESIE.L
-
XLEP.L
-
Технологии
ESIE.L
-
XLEP.L
-
Коммунальные услуги
ESIE.L
-
XLEP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIE.L vs. XLEP.L — Ранг доходности на риск
ESIE.L
XLEP.L
Сравнение ESIE.L c XLEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.L | XLEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.92 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.82 | 9.27 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.02 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.25 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ESIE.L и XLEP.L
Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки XLEP.L в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и XLEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIE.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -63.35% | +36.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -16.17% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.35% | -24.06% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -24.16% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -8.08% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -16.96% | +8.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 5.10% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.L и XLEP.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) составляет 8.04%, в то время как у Invesco US Energy Sector UCITS ETF (XLEP.L) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIE.L | XLEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 8.92% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.18% | 19.87% | -0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 23.44% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 26.28% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.58% | 28.14% | -3.56% |
Сравнение комиссий ESIE.L и XLEP.L
ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLEP.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.L и XLEP.L
Ни ESIE.L, ни XLEP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESIE.L and XLEP.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLEP.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLEP.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.18% for ESIE.L.
Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.14% for XLEP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и XLEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор