PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.L с HKOR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIE.L с HKOR.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ESIE.L (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and HKOR.L (HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - ESIE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while HKOR.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIE.L returned 19.20%/yr vs 19.67%/yr for HKOR.L. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ESIE.L charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for HKOR.L.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и HKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как HKOR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HKOR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 32.19%, что значительно ниже, чем у HKOR.L с доходностью 104.29%.

ESIE.L

1 день
-2.67%
1 месяц
0.15%
С начала года
32.19%
6 месяцев
33.27%
1 год
48.64%
3 года*
16.97%
5 лет*
19.20%
10 лет*
—

HKOR.L

1 день
5.85%
1 месяц
6.51%
С начала года
104.29%
6 месяцев
120.70%
1 год
214.67%
3 года*
43.29%
5 лет*
19.67%
10 лет*
17.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIE.L и HKOR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		32.19%20.19%-9.72%6.00%44.93%26.73%-6.67%
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		104.29%86.42%-21.81%13.46%-19.95%-7.35%14.47%

Correlation

The correlation between ESIE.L and HKOR.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.17

The correlation between ESIE.L and HKOR.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESIE.L и HKOR.L

Секторы
ESIE.L
HKOR.L

Энергетика

99.1%
0.8%

Коммуникационные услуги

0.9%
2.2%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.2%

Финансовые услуги

-

8.0%

Здравоохранение

-

2.4%

Промышленность

-

15.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

61.3%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Энергетика

ESIE.L
99.1%
HKOR.L
0.8%

Коммуникационные услуги

ESIE.L
0.9%
HKOR.L
2.2%

Сырьевые материалы

ESIE.L

-

HKOR.L
1.6%

Потребительский циклический сектор

ESIE.L

-

HKOR.L
6.7%

Потребительский защитный сектор

ESIE.L

-

HKOR.L
1.2%

Финансовые услуги

ESIE.L

-

HKOR.L
8.0%

Здравоохранение

ESIE.L

-

HKOR.L
2.4%

Промышленность

ESIE.L

-

HKOR.L
15.4%

Недвижимость

ESIE.L

-

HKOR.L

-

Технологии

ESIE.L

-

HKOR.L
61.3%

Коммунальные услуги

ESIE.L

-

HKOR.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD

Часто сравнивают с ESIE.L:
ESIE.L с ^GSPCESIE.L с XDEQ.LESIE.L с XLES.LESIE.L с IWQU.LESIE.L с GXLE.LESIE.L с CWEU.LESIE.L с EYED.L
Часто сравнивают с HKOR.L:
HKOR.L с HTWN.LHKOR.L с AUAD.LHKOR.L с KRWL.LHKOR.L с FRXT.LHKOR.L с GXLK.LHKOR.L с LAUU.LHKOR.L с XMID.L

Доходность на риск

ESIE.L vs. HKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HKOR.L
Ранг доходности на риск HKOR.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HKOR.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c HKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIE.LHKOR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
5.56

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
5.23

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.75

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.99

10.03

-6.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

33.95

-22.23

ESIE.L vs. HKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа HKOR.L равного 5.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и HKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и HKOR.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки HKOR.L в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и HKOR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIE.LHKOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-55.33%

+27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-21.26%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.35%

-29.09%

+1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-40.86%

+13.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-6.81%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-27.84%

+19.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

6.29%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и HKOR.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) составляет 7.34%, в то время как у HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD (HKOR.L) волатильность равна 16.80%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIE.LHKOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

16.80%

-9.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

33.81%

-14.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

38.32%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.40%

25.74%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.78%

24.44%

+0.34%

Сравнение комиссий ESIE.L и HKOR.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HKOR.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и HKOR.L

ESIE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HKOR.L
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD		0.36%0.69%1.51%1.11%0.71%0.59%0.02%0.29%0.53%0.11%0.13%0.57%

Часто задаваемые вопросы

ESIE.L and HKOR.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for HKOR.L.

ESIE.L is categorized as Energy Equities, while HKOR.L is Asia Pacific Equities. ESIE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while HKOR.L tracks MSCI Korea NR USD. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.18% for ESIE.L and 0.50% for HKOR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIE.L и HKOR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор