PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с LSGGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGYX с LSGGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX).

ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. LSGGX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и LSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGYX и LSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-13.09%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -6.74%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -13.09%.

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

LSGGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-13.09%
6 месяцев
-15.94%
1 год
5.40%
3 года*
13.26%
5 лет*
5.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Loomis Sayles Global Growth Fund

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV
Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с NEFOXLSGGX с GCCHXLSGGX с MVGIXLSGGX с UCEQXLSGGX с GAFYX

Сравнение комиссий ESGYX и LSGGX

И ESGYX, и LSGGX имеют комиссию равную 0.95%.

ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund

Доходность на риск

ESGYX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXLSGGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.29

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.62

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

-0.16

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

-0.44

+1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. LSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа LSGGX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и LSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXLSGGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.60

+0.09

Корреляция

Корреляция между ESGYX и LSGGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и LSGGX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности LSGGX в 0.35%

TTM202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.35%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и LSGGX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и LSGGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGYXLSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-37.72%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-21.08%

+9.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-37.72%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-17.84%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.55%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

8.01%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и LSGGX

Текущая волатильность для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) составляет 4.91%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGYXLSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.05%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

13.45%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

24.27%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

21.94%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

20.60%

-2.85%