PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с LSGGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGYX с LSGGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESGYX (Mirova Global Sustainable Equity Fund) and LSGGX (Loomis Sayles Global Growth Fund) are both Global Equities funds from Natixis. Over the past 5 years, ESGYX returned 5.18%/yr vs 4.96%/yr for LSGGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и LSGGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у LSGGX с доходностью -8.81%.

ESGYX

1 день
0.80%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.88%
1 год
6.31%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.18%
10 лет*
—

LSGGX

1 день
0.31%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-10.09%
1 год
-2.95%
3 года*
12.43%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGYX и LSGGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-1.09%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		-8.81%16.84%23.30%36.10%-25.98%5.89%35.25%30.63%-6.70%31.11%

Correlation

The correlation between ESGYX and LSGGX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.85

The correlation between ESGYX and LSGGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Loomis Sayles Global Growth Fund

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с GLOFESGYX с EEMESGYX с ACWX
Часто сравнивают с LSGGX:
LSGGX с SEEGXLSGGX с VGRO.TOLSGGX с LSGRXLSGGX с GCCHXLSGGX с LSIIXLSGGX с NEFOXLSGGX с GAFYX

Доходность на риск

ESGYX vs. LSGGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LSGGX
Ранг доходности на риск LSGGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSGGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSGGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSGGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSGGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSGGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c LSGGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGYXLSGGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.23

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-0.19

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

-0.20

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.09

-0.48

+2.56

ESGYX vs. LSGGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа LSGGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и LSGGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и LSGGX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что меньше максимальной просадки LSGGX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и LSGGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGYXLSGGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-37.72%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-21.08%

+9.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-22.21%

+5.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-37.72%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.36%

-13.80%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-7.63%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

7.99%

-4.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и LSGGX

Текущая волатильность для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) составляет 5.14%, в то время как у Loomis Sayles Global Growth Fund (LSGGX) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSGGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGYXLSGGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

6.99%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

14.10%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

18.44%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

22.17%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

20.57%

-2.90%

Сравнение комиссий ESGYX и LSGGX

И ESGYX, и LSGGX имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и LSGGX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности LSGGX в 0.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.20%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%
LSGGX
Loomis Sayles Global Growth Fund		0.33%0.30%0.00%0.00%7.77%7.38%6.15%5.74%4.78%3.44%

Часто задаваемые вопросы

ESGYX and LSGGX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LSGGX has higher volatility (6.99%) compared to ESGYX (5.14%). In terms of maximum drawdown, ESGYX dropped -34.88% vs LSGGX's -37.72%.

ESGYX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGYX и LSGGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор