Сравнение ESGU с SUSW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L).
ESGU и SUSW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. SUSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGU и SUSW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGU и SUSW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 22.54% | 31.72% | -4.32% | 4.48% |
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | -2.09% | 15.57% | 11.03% | 24.60% | -21.42% | 26.41% | 20.56% | 29.75% | -7.61% | 4.24% |
Разные валюты инструментов
ESGU торгуется в USD, в то время как SUSW.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у SUSW.L с доходностью -2.09%.
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
SUSW.L
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGU и SUSW.L
ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SUSW.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGU vs. SUSW.L — Ранг доходности на риск
ESGU
SUSW.L
Сравнение ESGU c SUSW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGU | SUSW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.00 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.47 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.66 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 10.80 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGU | SUSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.00 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.50 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.63 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ESGU и SUSW.L составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGU и SUSW.L
Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как SUSW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
SUSW.L iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGU и SUSW.L
Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке SUSW.L в -32.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и SUSW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGU | SUSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.87% | -32.09% | -1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.27% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.15% | -21.13% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -4.93% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -5.02% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.13% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGU и SUSW.L
iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) (SUSW.L) имеют волатильность 5.46% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGU | SUSW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 5.55% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.79% | 9.55% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.75% | 16.56% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.09% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.70% | 17.24% | +1.46% |