PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGU с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGU и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGU и SUSL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
-4.15%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%14.20%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
-5.17%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%16.29%

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у SUSL с доходностью -5.17%.


ESGU

1 день
0.72%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.59%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.58%
10 лет*

SUSL

1 день
0.97%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-2.04%
1 год
20.34%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI USA ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Сравнение комиссий ESGU и SUSL

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESGU vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGUSUSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.11

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.68

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.85

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.24

-0.48

ESGU vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUSL равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGUSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.11

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.75

0.00

Корреляция

Корреляция между ESGU и SUSL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и SUSL

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что сопоставимо с доходностью SUSL в 1.07%


TTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
1.07%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и SUSL

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и SUSL.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGUSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-34.26%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.37%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-26.98%

+0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-7.78%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.81%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.90%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и SUSL

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) имеют волатильность 5.46% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGUSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

5.66%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.22%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

18.35%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.44%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

19.93%

-1.23%