PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с SGAS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGU с SGAS.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE).

ESGU и SGAS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. SGAS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и SGAS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGU и SGAS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		-4.15%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%31.72%-4.88%
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		-5.66%18.68%26.31%30.36%-21.62%28.62%21.43%32.51%-7.24%
Разные валюты инструментов

ESGU торгуется в USD, в то время как SGAS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGAS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность -4.15%, что значительно выше, чем у SGAS.DE с доходностью -5.66%.

ESGU

1 день
0.72%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-1.98%
1 год
17.59%
3 года*
17.76%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—

SGAS.DE

1 день
2.45%
1 месяц
-3.86%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-2.44%
1 год
18.72%
3 года*
19.52%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA ETF

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGEESGU с ESGDESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с SGAS.DE:
SGAS.DE с EDMU.DESGAS.DE с VUAA.DESGAS.DE с CSPX.ASSGAS.DE с VOOSGAS.DE с SXR8.DESGAS.DE с VWCE.DESGAS.DE с CSUS.AS

Сравнение комиссий ESGU и SGAS.DE

ESGU берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGAS.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ESGU vs. SGAS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c SGAS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUSGAS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.04

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.54

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.84

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

7.37

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. SGAS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGAS.DE равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и SGAS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUSGAS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.04

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.80

-0.05

Корреляция

Корреляция между ESGU и SGAS.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и SGAS.DE

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, тогда как SGAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и SGAS.DE

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке SGAS.DE в -34.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и SGAS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGUSGAS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-33.55%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-13.73%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-24.66%

-1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-6.29%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-4.92%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.64%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и SGAS.DE

iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что ESGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGAS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGUSGAS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

4.85%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

9.44%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

18.03%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

16.80%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.70%

18.30%

+0.40%