Сравнение ESGP.L с IAUP.L
ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and IAUP.L (iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ESGP.L is a Precious Metals fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while IAUP.L is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.L returned 33.61%/yr vs 38.52%/yr for IAUP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESGP.L charges 0.60%/yr vs 0.55%/yr for IAUP.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.L и IAUP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGP.L торгуется в GBp, в то время как IAUP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAUP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.L показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у IAUP.L с доходностью 2.05%.
ESGP.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 58.31%
- 3 года*
- 33.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUP.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 65.30%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам ESGP.L и IAUP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 2.21% | 136.71% | 3.17% | -0.39% | 2.14% | -3.44% |
IAUP.L iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc | 2.05% | 135.86% | 13.48% | 3.92% | -0.48% | -3.69% |
Correlation
The correlation between ESGP.L and IAUP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.91 |
The correlation between ESGP.L and IAUP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ESGP.L и IAUP.L
Секторы
ESGP.L
IAUP.L
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
ESGP.L
IAUP.L
Коммуникационные услуги
ESGP.L
-
IAUP.L
-
Потребительский циклический сектор
ESGP.L
-
IAUP.L
-
Потребительский защитный сектор
ESGP.L
-
IAUP.L
-
Энергетика
ESGP.L
-
IAUP.L
-
Финансовые услуги
ESGP.L
-
IAUP.L
-
Здравоохранение
ESGP.L
-
IAUP.L
-
Промышленность
ESGP.L
-
IAUP.L
Недвижимость
ESGP.L
-
IAUP.L
-
Технологии
ESGP.L
-
IAUP.L
-
Коммунальные услуги
ESGP.L
-
IAUP.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.L vs. IAUP.L — Ранг доходности на риск
ESGP.L
IAUP.L
Сравнение ESGP.L c IAUP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.L | IAUP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.33 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 6.00 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.12 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок ESGP.L и IAUP.L
Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки IAUP.L в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и IAUP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -79.55% | +43.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -27.83% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.67% | -27.83% | -0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.33% | -23.68% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -42.75% | +29.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | 10.82% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.L и IAUP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc (IAUP.L) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.L | IAUP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 14.32% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 33.78% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.84% | 41.83% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.19% | 32.90% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.19% | 33.38% | -0.19% |
Сравнение комиссий ESGP.L и IAUP.L
ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAUP.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.L и IAUP.L
Ни ESGP.L, ни IAUP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ESGP.L and IAUP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IAUP.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IAUP.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.L.
ESGP.L is categorized as Precious Metals, while IAUP.L is Gold. ESGP.L tracks EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while IAUP.L tracks S&P Commodity Producers Gold Index. They also come from different issuers: HANetf and iShares. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.L and 0.55% for IAUP.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.L и IAUP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор