Сравнение ESGP.L с GLDI.L
ESGP.L (HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF) and GLDI.L (IncomeShares Gold+ Yield ETP) are both exchange-traded funds - ESGP.L is a Gold fund tracking the EMIX Global Mining Global Gold TR USD, while GLDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. ESGP.L is passively managed, while GLDI.L is actively managed. Over the past year, ESGP.L returned 47.38% vs 14.77% for GLDI.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGP.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for GLDI.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.L и GLDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGP.L торгуется в GBp, в то время как GLDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLDI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.L показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у GLDI.L с доходностью -9.79%.
ESGP.L
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -11.60%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 47.38%
- 3 года*
- 32.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.97%
- С начала года
- -9.79%
- 6 месяцев
- -12.75%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.L и GLDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | -8.52% | 136.71% | 1.50% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | -9.79% | 44.90% | 5.01% |
Correlation
The correlation between ESGP.L and GLDI.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between ESGP.L and GLDI.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.L vs. GLDI.L — Ранг доходности на риск
ESGP.L
GLDI.L
Сравнение ESGP.L c GLDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGP.L | GLDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 0.66 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 1.78 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGP.L и GLDI.L
Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что больше максимальной просадки GLDI.L в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и GLDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -22.42% | -14.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -22.42% | -11.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.27% | -21.58% | -10.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -3.94% | -9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.50% | 8.28% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.L и GLDI.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 17.26% по сравнению с IncomeShares Gold+ Yield ETP (GLDI.L) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.L | GLDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.26% | 7.44% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.21% | 19.38% | +15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.22% | 22.35% | +20.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.72% | 18.89% | +14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.72% | 18.89% | +14.83% |
Сравнение комиссий ESGP.L и GLDI.L
ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GLDI.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.L и GLDI.L
ESGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDI.L IncomeShares Gold+ Yield ETP | 6.81% | 6.28% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
ESGP.L and GLDI.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GLDI.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GLDI.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.L.
ESGP.L is categorized as Gold, while GLDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: HANetf and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.L and 0.35% for GLDI.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.L и GLDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор