Сравнение ESGP.DE с ASWC.DE
ESGP.DE (Gold Miners Screened UCITS ETF) and ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) are both exchange-traded funds - ESGP.DE is a Gold fund tracking the VettaFi Gold Miners Screened Index, while ASWC.DE is a Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGP.DE returned 11.10%/yr vs 35.52%/yr for ASWC.DE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ESGP.DE charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for ASWC.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.DE и ASWC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.DE показывает доходность 11.42%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 12.80%.
ESGP.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 8.35%
- С начала года
- 11.42%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASWC.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- -1.32%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 35.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGP.DE и ASWC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGP.DE Gold Miners Screened UCITS ETF | 11.42% | 5.79% | 12.94% | 2.42% |
ASWC.DE HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR | 12.80% | 38.30% | 39.36% | 14.37% |
Correlation
The correlation between ESGP.DE and ASWC.DE is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июл. 2023 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGP.DE vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск
ESGP.DE
ASWC.DE
Сравнение ESGP.DE c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGP.DE | ASWC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.59 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 1.11 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGP.DE и ASWC.DE
Максимальная просадка ESGP.DE за все время составила -20.50%, что меньше максимальной просадки ASWC.DE в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.DE и ASWC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGP.DE | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.50% | -22.64% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.31% | -22.64% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -22.64% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -8.87% | +8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.35% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 11.99% | -9.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.DE и ASWC.DE
Текущая волатильность для Gold Miners Screened UCITS ETF (ESGP.DE) составляет 2.11%, в то время как у HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что ESGP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGP.DE | ASWC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 6.92% | -4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 16.33% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.56% | 30.22% | -18.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 22.89% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 22.89% | -8.46% |
Сравнение комиссий ESGP.DE и ASWC.DE
ESGP.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ASWC.DE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.DE и ASWC.DE
Ни ESGP.DE, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGP.DE and ASWC.DE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASWC.DE is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASWC.DE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for ESGP.DE.
ESGP.DE is categorized as Gold, while ASWC.DE is Aerospace & Defense. ESGP.DE tracks VettaFi Gold Miners Screened Index, while ASWC.DE tracks EQM Future of Defence Index. Their fees differ too: 0.60% for ESGP.DE and 0.49% for ASWC.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESGP.DE и ASWC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор