Сравнение ESGJ.L с HSXD.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and HSXD.L (HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ESGJ.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while HSXD.L is a Asia-Pacific ex-Japan Equity fund tracking the FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 9.41%/yr for HSXD.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for HSXD.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и HSXD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у HSXD.L с доходностью 24.31%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
HSXD.L
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -9.54%
- 6 месяцев
- 18.38%
- С начала года
- 24.31%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и HSXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
HSXD.L HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) | 24.31% | 32.35% | 14.83% | 4.23% | -15.92% | -3.74% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and HSXD.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between ESGJ.L and HSXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. HSXD.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
HSXD.L
Сравнение ESGJ.L c HSXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | HSXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.19 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 9.72 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и HSXD.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки HSXD.L в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и HSXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -38.23% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -12.86% | +0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -20.22% | +5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -32.61% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -11.92% | +9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -14.15% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 4.23% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и HSXD.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) составляет 6.67%, в то время как у HSBC Asia Pacific Ex Japan Screened Equity UCITS ETF USD (Acc) (HSXD.L) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | HSXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 10.07% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 20.26% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 22.33% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 19.63% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 19.16% | -0.73% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и HSXD.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии HSXD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и HSXD.L
Ни ESGJ.L, ни HSXD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGJ.L and HSXD.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for HSXD.L.
ESGJ.L is categorized as Japan Equities, while HSXD.L is Asia-Pacific ex-Japan Equity. ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while HSXD.L tracks FTSE Asia Pacific ex Japan ESG Low Carbon Select Index. They also come from different issuers: Invesco and HSBC. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.25% for HSXD.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и HSXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор