PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с QIACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGIX с QIACX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGIX (Dana Epiphany ESG Equity Fund) and QIACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ESGIX returned 9.42%/yr vs 15.99%/yr for QIACX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESGIX charges 1.12%/yr vs 0.75%/yr for QIACX.

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и QIACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у QIACX с доходностью 7.80%.

ESGIX

1 день
0.05%
1 месяц
5.01%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.33%
1 год
27.18%
3 года*
18.39%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

QIACX

1 день
-0.21%
1 месяц
3.54%
С начала года
7.80%
6 месяцев
9.69%
1 год
24.33%
3 года*
25.23%
5 лет*
15.99%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGIX и QIACX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		10.96%16.41%17.86%14.91%-18.78%25.81%13.86%29.17%1.49%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		7.80%21.15%31.07%23.52%-14.16%31.40%21.95%26.91%1.97%

Correlation

The correlation between ESGIX and QIACX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.84

Over the past year, the correlation between ESGIX and QIACX has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SCHDESGIX с SPYGESGIX с DSCIXESGIX с POGSXESGIX с FNSTXESGIX с VSTSX
Часто сравнивают с QIACX:
QIACX с SPYQIACX с JNUSXQIACX с AQGIXQIACX с FGRIXQIACX с SCHGQIACX с FMILXQIACX с FFLC

Доходность на риск

ESGIX vs. QIACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
QIACX
Ранг доходности на риск QIACX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QIACX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QIACX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QIACX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QIACX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QIACX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c QIACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXQIACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.04

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.97

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.82

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

13.23

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. QIACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QIACX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и QIACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXQIACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.04

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.92

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.58

+0.13

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и QIACX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки QIACX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и QIACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGIXQIACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-60.11%

+24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-8.65%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-19.41%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-23.05%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-9.29%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.84%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и QIACX

Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Federated Hermes MDT All Cap Core Fund (QIACX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGIXQIACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.58%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.44%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

11.99%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

17.38%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

18.70%

+1.48%

Сравнение комиссий ESGIX и QIACX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QIACX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и QIACX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности QIACX в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		6.12%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
QIACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund		4.25%4.58%8.65%1.40%10.90%17.44%3.01%3.34%8.60%0.69%1.12%1.25%

Часто задаваемые вопросы

ESGIX and QIACX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGIX has higher volatility (3.04%) compared to QIACX (2.58%). In terms of maximum drawdown, ESGIX dropped -36.04% vs QIACX's -60.11%.

ESGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGIX и QIACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор