PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с FGJEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGIX с FGJEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX).

ESGIX управляется Dana Investment. Фонд был запущен 13 февр. 2008 г.. FGJEX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и FGJEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGIX и FGJEX

2026 (YTD)2025
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		-3.91%25.44%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		-0.45%24.15%

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность -3.91%, что значительно ниже, чем у FGJEX с доходностью -0.45%.

ESGIX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.32%
С начала года
-3.91%
6 месяцев
-2.68%
1 год
18.22%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—

FGJEX

1 день
2.61%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
3.18%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SPYGESGIX с SCHDESGIX с DSCIXESGIX с DHAMXESGIX с FEQHXESGIX с FLCPX
Часто сравнивают с FGJEX:
FGJEX с WBREOXFGJEX с AFIFXFGJEX с BFSAXFGJEX с QUERXFGJEX с TAGRXFGJEX с AGRDXFGJEX с BEQGX

Сравнение комиссий ESGIX и FGJEX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FGJEX в 0.46%.

ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z

Доходность на риск

ESGIX vs. FGJEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FGJEX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c FGJEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z (FGJEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXFGJEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.87

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. FGJEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXFGJEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

2.34

-1.74

Корреляция

Корреляция между ESGIX и FGJEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и FGJEX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности FGJEX в 9.63%

TTM2025202420232022202120202019
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		7.07%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%
FGJEX
Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z		9.63%9.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и FGJEX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что больше максимальной просадки FGJEX в -8.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и FGJEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGIXFGJEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-8.32%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.74%

-5.93%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-1.07%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и FGJEX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGIXFGJEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.45%

11.08%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

11.08%

+6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.32%

11.08%

+9.24%