PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с FMTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGG с FMTM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).

ESGG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX Global ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGG и FMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG и FMTM

2026 (YTD)2025
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		-1.41%21.10%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		10.10%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.

ESGG

1 день
1.07%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
2.57%
1 год
20.73%
3 года*
17.20%
5 лет*
10.69%
10 лет*
—

FMTM

1 день
1.78%
1 месяц
-6.27%
С начала года
10.10%
6 месяцев
17.46%
1 год
39.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRO.TOESGG с GGRG.LESGG с VUGESGG с EFAXESGG с VOOESGG с XLGESGG с CGW
Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с XMMOFMTM с SCHGFMTM с VTFMTM с VOLTFMTM с MTUMFMTM с SPY

Сравнение комиссий ESGG и FMTM

ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.

FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Доходность на риск

ESGG vs. FMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c FMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGFMTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.68

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.20

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

3.23

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

12.18

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. FMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMTM равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и FMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGFMTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.68

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.71

-0.94

Корреляция

Корреляция между ESGG и FMTM составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и FMTM

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FMTM в 0.27%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.41%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGG и FMTM

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и FMTM.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGGFMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-12.12%

-20.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.12%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.61%

-6.27%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.73%

-1.89%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

3.21%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и FMTM

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 5.55%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGGFMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

10.78%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

19.28%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.18%

23.38%

-6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

23.19%

-7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

23.19%

-6.64%