Сравнение ESGG.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
ESGG.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и SPXP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и SPXP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.50% | 12.19% | 20.44% | 19.21% | -11.17% | 22.81% | 9.98% |
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | -3.06% | 9.53% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью -3.06%.
ESGG.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
SPXP.L
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 14.97%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 15.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и SPXP.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
SPXP.L
Сравнение ESGG.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | SPXP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.42 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.09 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 7.22 | +1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.98 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 1.07 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и SPXP.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и SPXP.L
Ни ESGG.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и SPXP.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и SPXP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -25.46% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -10.33% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -20.77% | +2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -4.71% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -3.54% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.05% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и SPXP.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | SPXP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.86% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 8.30% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 15.20% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 14.30% | +2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 16.35% | +3.69% |