Сравнение ESGG.L с IWVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L).
ESGG.L и IWVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. IWVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 23 февр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG.L и IWVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG.L и IWVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | -1.50% | 12.19% | 20.44% | 19.21% | -11.17% | 22.81% | 9.98% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 6.96% | 27.50% | 5.20% | 13.05% | 1.04% | 21.47% | -8.89% |
Разные валюты инструментов
ESGG.L торгуется в GBp, в то время как IWVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWVG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у IWVG.L с доходностью 6.96%.
ESGG.L
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
IWVG.L
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 6.96%
- 6 месяцев
- 16.02%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 16.42%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG.L и IWVG.L
ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWVG.L в 0.30%.
Доходность на риск
ESGG.L vs. IWVG.L — Ранг доходности на риск
ESGG.L
IWVG.L
Сравнение ESGG.L c IWVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG.L | IWVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.09 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.68 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 4.37 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 15.30 | -6.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.09 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.55 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между ESGG.L и IWVG.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG.L и IWVG.L
Ни ESGG.L, ни IWVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG.L Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWVG.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 0.00% | 0.00% | 1.82% | 3.23% | 3.12% | 2.61% | 2.37% | 2.90% | 2.48% |
Просадки
Сравнение просадок ESGG.L и IWVG.L
Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки IWVG.L в -28.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и IWVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.30% | -28.07% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -10.74% | +0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.64% | -13.79% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -3.68% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -4.38% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.05% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG.L и IWVG.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 4.58%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IWVG.L) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG.L | IWVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.14% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.90% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 14.73% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 12.84% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.04% | 15.50% | +4.54% |