PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG.L с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGG.L с FWIA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE).

ESGG.L и FWIA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г.. FWIA.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG.L и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		-1.45%12.19%20.44%8.91%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		-0.57%14.69%19.26%8.42%
Разные валюты инструментов

ESGG.L торгуется в GBp, в то время как FWIA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWIA.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью -0.24%.

ESGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.64%
1 год
16.24%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
19.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESGG.L:
ESGG.L с V3AB.LESGG.L с ACWIESGG.L с VTESGG.L с VOOESGG.L с IWVG.LESGG.L с MVOL.LESGG.L с JEPG.L
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с EQQB.DE

Сравнение комиссий ESGG.L и FWIA.DE

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Доходность на риск

ESGG.L vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGG.LFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.77

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.37

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

13.23

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG.L vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGG.LFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.21

-0.25

Корреляция

Корреляция между ESGG.L и FWIA.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и FWIA.DE

Ни ESGG.L, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и FWIA.DE

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и FWIA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGG.LFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-20.96%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-8.71%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-4.10%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-2.55%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.67%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и FWIA.DE

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGG.LFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.40%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

8.54%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

15.18%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

12.52%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

12.52%

+7.50%