PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG.L (Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds - ESGG.L tracks the MSCI ACWI NR USD while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG.L returned 12.71%/yr vs 13.67%/yr for ISWD.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGG.L charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность 10.66%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 20.06%.

ESGG.L

1 день
-0.24%
1 месяц
3.87%
С начала года
10.66%
6 месяцев
10.29%
1 год
26.83%
3 года*
17.61%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

ISWD.L

1 день
-0.25%
1 месяц
8.14%
С начала года
20.06%
6 месяцев
19.53%
1 год
38.72%
3 года*
15.87%
5 лет*
13.67%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		10.66%12.19%20.44%19.21%-11.17%22.81%9.98%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		20.06%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%2.28%

Correlation

The correlation between ESGG.L and ISWD.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г.

0.56

Over the past year, ESGG.L and ISWD.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ESGG.L и ISWD.L

Секторы
ESGG.L
ISWD.L

Технологии

31.4%
42.8%

Финансовые услуги

19.3%
0.0%

Промышленность

10.6%
12.9%

Здравоохранение

9.1%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

7.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.7%

Сырьевые материалы

3.1%
9.6%

Энергетика

2.3%
11.6%

Недвижимость

2.3%
0.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.1%

Технологии

ESGG.L
31.4%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

ESGG.L
19.3%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

ESGG.L
10.6%
ISWD.L
12.9%

Здравоохранение

ESGG.L
9.1%
ISWD.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

ESGG.L
8.3%
ISWD.L
6.9%

Коммуникационные услуги

ESGG.L
7.0%
ISWD.L
0.4%

Потребительский защитный сектор

ESGG.L
4.7%
ISWD.L
3.7%

Сырьевые материалы

ESGG.L
3.1%
ISWD.L
9.6%

Энергетика

ESGG.L
2.3%
ISWD.L
11.6%

Недвижимость

ESGG.L
2.3%
ISWD.L
0.2%

Коммунальные услуги

ESGG.L
2.0%
ISWD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ESGG.L:
ESGG.L с V3AB.LESGG.L с ACWIESGG.L с FWIA.DEESGG.L с VTESGG.L с VOOESGG.L с JEPG.LESGG.L с IWVG.L
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

ESGG.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGG.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.40

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
4.58

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.63

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

6.98

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

23.95

-9.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGG.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

3.40

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.03

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.74

+0.37

Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и ISWD.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGG.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-31.52%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-5.51%

-1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-21.00%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-21.00%

+2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.25%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-3.60%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

1.61%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и ISWD.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) составляет 2.87%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что ESGG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGG.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.64%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

8.41%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

11.32%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

13.27%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.72%

14.33%

+5.39%

Сравнение комиссий ESGG.L и ISWD.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и ISWD.L

ESGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%

Часто задаваемые вопросы

ESGG.L and ISWD.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGG.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGG.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

ESGG.L tracks MSCI ACWI NR USD, while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for ESGG.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор