PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGG.L с JEPG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGG.L и JEPG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGG.L и JEPG.L


2026 (YTD)202520242023
ESGG.L
Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc
-1.45%12.19%20.44%4.37%
JEPG.L
JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist
2.97%4.39%9.72%0.25%
Разные валюты инструментов

ESGG.L торгуется в GBp, в то время как JEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGG.L показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у JEPG.L с доходностью 2.90%.


ESGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
1.64%
1 год
16.24%
3 года*
14.46%
5 лет*
10.89%
10 лет*

JEPG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-1.65%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.88%
1 год
2.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc

JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist

Сравнение комиссий ESGG.L и JEPG.L

ESGG.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPG.L в 0.35%.


Доходность на риск

ESGG.L vs. JEPG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGG.L
Ранг доходности на риск ESGG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

JEPG.L
Ранг доходности на риск JEPG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPG.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPG.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG.L c JEPG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGG.LJEPG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.18

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.32

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.04

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

0.60

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.63

1.49

+10.15

ESGG.L vs. JEPG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG.L на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа JEPG.L равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG.L и JEPG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGG.LJEPG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.18

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.65

+0.31

Корреляция

Корреляция между ESGG.L и JEPG.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG.L и JEPG.L

ESGG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.96%.


Просадки

Сравнение просадок ESGG.L и JEPG.L

Максимальная просадка ESGG.L за все время составила -23.30%, что больше максимальной просадки JEPG.L в -8.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG.L и JEPG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGG.LJEPG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.30%

-7.92%

-15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.59%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-4.46%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-1.35%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.96%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG.L и JEPG.L

Invesco MSCI World ESG Universal Screened UCITS ETF Acc (ESGG.L) и JPM Global Equity Premium Income Active UCITS ETF - USD Dist (JEPG.L) имеют волатильность 4.34% и 4.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGG.LJEPG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.28%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.45%

7.22%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.36%

12.45%

+1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.44%

11.46%

+4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

11.46%

+8.56%