PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с GXXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGEX с GXXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).

ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и GXXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGEX и GXXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		-7.85%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%18.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGEX показывает доходность -7.85%, а GXXIX немного выше – -7.53%.

ESGEX

1 день
2.81%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.14%
1 год
10.61%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VSGXESGEX с VXUSESGEX с VTESGEX с VWOESGEX с URTHESGEX с VTIESGEX с SWLGX
Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с PJFAXGXXIX с FDTEX

Сравнение комиссий ESGEX и GXXIX

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии GXXIX в 0.97%.

ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

ESGEX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXGXXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.19

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.40

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.31

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

1.15

+1.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGEX vs. GXXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа GXXIX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и GXXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXGXXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.19

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.01

Корреляция

Корреляция между ESGEX и GXXIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и GXXIX

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности GXXIX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.65%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и GXXIX

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и GXXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEXGXXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-33.65%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.78%

-1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-33.65%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-10.87%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-6.20%

-1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

3.14%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и GXXIX

Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEXGXXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

5.20%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

9.27%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

16.73%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

27.78%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

23.72%

-4.38%