PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с ACIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGEX с ACIHX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ESGEX (Reynders McVeigh Core Equity Fund) and ACIHX (American Century Growth Fund G Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, ESGEX returned 13.96%/yr vs 19.66%/yr for ACIHX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESGEX charges 1.25%/yr vs 0.01%/yr for ACIHX.

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и ACIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью 1.63%.

ESGEX

1 день
0.99%
1 месяц
0.33%
С начала года
2.05%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.01%
3 года*
13.96%
5 лет*
5.75%
10 лет*
—

ACIHX

1 день
-0.16%
1 месяц
-4.00%
С начала года
1.63%
6 месяцев
0.27%
1 год
16.20%
3 года*
19.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGEX и ACIHX

2026 (YTD)2025202420232022
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		2.05%18.30%14.03%18.49%-1.83%
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		1.63%16.26%27.35%44.64%-6.24%

Correlation

The correlation between ESGEX and ACIHX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.85

The correlation between ESGEX and ACIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

American Century Growth Fund G Class

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VSGXESGEX с VXUSESGEX с URTHESGEX с VTESGEX с VWOESGEX с VTIESGEX с AMRGX
Часто сравнивают с ACIHX:
ACIHX с TWCUXACIHX с FDGRXACIHX с TRBCXACIHX с FCNTXACIHX с GEGTXACIHX с FBCGXACIHX с ADX

Доходность на риск

ESGEX vs. ACIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
ACIHX
Ранг доходности на риск ACIHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACIHX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACIHX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACIHX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACIHX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACIHX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c ACIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEXACIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.00

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.44

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.01

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

3.30

-0.76

ESGEX vs. ACIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа ACIHX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и ACIHX

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и ACIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEXACIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-24.00%

-7.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-16.40%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-24.00%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-7.19%

+4.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-4.89%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

5.03%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и ACIHX

Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет 5.97%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEXACIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

6.58%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

13.00%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

16.64%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

21.11%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

21.11%

-1.81%

Сравнение комиссий ESGEX и ACIHX

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и ACIHX

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности ACIHX в 15.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACIHX
American Century Growth Fund G Class		15.69%15.95%5.65%4.61%2.86%0.00%0.00%0.00%
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.10%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%

Часто задаваемые вопросы

ESGEX and ACIHX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACIHX has higher volatility (6.58%) compared to ESGEX (5.97%). In terms of maximum drawdown, ESGEX dropped -31.73% vs ACIHX's -24.00%.

ACIHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGEX и ACIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор