Сравнение ESGEX с ACIHX

С начала года, ESGEX показывает доходность -7.85%, что значительно выше, чем у ACIHX с доходностью -10.03%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ACIHX в 0.01%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и American Century Growth Fund G Class (ACIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACIHX равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и ACIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ESGEX и ACIHX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности ACIHX в 17.73%

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что больше максимальной просадки ACIHX в -24.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и ACIHX.

Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет 6.06%, в то время как у American Century Growth Fund G Class (ACIHX) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.